Noções básicas de sistemas de negociação.
Muitos traders se depararam com propagandas de sistemas de negociação que prometem gerar sinais lucrativos de compra ou venda para retornos anuais de três dígitos. É claro que os traders experientes sabem que esses sistemas de negociação não seriam vendidos por algumas centenas de dólares se fossem capazes de gerar consistentemente retornos tão altos.
Os sistemas de negociação parecem funcionar.
Por outro lado, não há dúvida de que alguns sistemas de negociação são tremendamente bem-sucedidos. O fundo de hedge americano Renaissance Technologies LLC gerou um retorno anual de 71,8% entre 1994 e meados de 2014 usando sistemas de negociação quantitativos. E não há dúvida de que eles não são a única empresa que usa essas tecnologias.
O objetivo deste tutorial é apresentar a você sistemas de negociação, explorar como eles são construídos e, finalmente, fornecer o conhecimento necessário para começar a experimentar por conta própria.
Na próxima seção, definiremos quais são os sistemas de negociação, descrevemos seus componentes e discutimos suas vantagens e desvantagens.
Sistemas de Negociação: O que é um sistema de negociação?
Um sistema de negociação é um grupo de parâmetros específicos que se combinam para criar sinais de compra e venda para uma determinada segurança. Os sistemas de negociação podem ser desenvolvidos usando muitas tecnologias diferentes, incluindo Microsoft Excel, MATLAB, TradeStation, R, Python e outras plataformas e idiomas. Os sinais de compra e venda dessas plataformas podem aparecer em um arquivo para você executar ou ser programaticamente executados usando uma corretora que suporte negociações automatizadas.
Existem inúmeros inputs diferentes que podem ser usados na construção de sistemas de negociação. Os indicadores técnicos são os mais comuns, mas muitos sistemas de negociação incorporam dados fundamentais, como receita, fluxo de caixa, dívida por participação acionária ou outros índices financeiros. Outros até incorporam notícias, tweets e outros dados de toda a web que podem fornecer um sinal. O único requisito é que os dados sejam representados de maneira que um computador possa analisar.
Indicadores técnicos.
Nos sistemas de negociação básicos, dois ou mais indicadores técnicos são combinados para criar um sinal de negociação de compra e venda. Por exemplo, um sistema de negociação de crossover médio móvel usa duas médias móveis como parâmetros, a longo prazo e a curto prazo, para criar sinais de negociação. Um sinal de compra é gerado quando o curto prazo cruza acima do longo prazo e um sinal de venda é gerado quando o curto prazo cruza abaixo do longo prazo.
Em sistemas de negociação avançados, técnicas de aprendizado de máquina ou inteligência artificial podem ser usadas para ajustar as configurações desses parâmetros (por exemplo, o número de dias usados em um cálculo de média móvel) ou identificar relações entre preços de segurança e / ou fatores externos. Essas técnicas podem se tornar muito complexas - como é o caso dos fundos hedge, como a Renaissance Technologies LLC, que empregam equipes de matemáticos com PhDs.
Os traders gastam muito tempo otimizando os sistemas de negociação, alterando os valores de cada parâmetro, para reduzir o risco e aumentar os retornos. Por exemplo, as médias móveis de longo prazo no sistema de negociação de crossover médio móvel podem levar a sinais atrasados, de modo que os traders podem experimentar o uso de médias móveis de curto prazo. Os comerciantes também podem explorar a adição de novos parâmetros ao mix para reduzir o risco ou aumentar os retornos.
Vantagens dos sistemas de negociação.
Remove vieses cognitivos. Os vieses cognitivos custam caro à receita de negociação e os sistemas de negociação removem a maioria deles da equação. Os comerciantes que são incapazes de lidar com perdas adivinham suas decisões, enquanto aqueles que perderam dinheiro recentemente podem perder novas oportunidades. Os sistemas de negociação removem os negociadores das decisões de compra e venda reais e criam resultados mais previsíveis. Poupa tempo . Os sistemas de negociação que são desenvolvidos e otimizados podem exigir menos esforço para manter do que se sentar em uma tela durante todo o dia, encontrando oportunidades e colocando negócios. Os operadores também podem desenvolver sistemas de negociação a qualquer hora do dia, o que significa que eles podem gastar horas de mercado longe da tela. Você pode terceirizar parte do trabalho. Muitos desenvolvedores de software se especializam no desenvolvimento de sistemas de negociação. Se você criar as regras, elas poderão implementar e fazer backtest dos sistemas de negociação para ver como eles funcionam. Algumas empresas também vendem sistemas de negociação off-the-shelf, mas geralmente é uma boa idéia ter cautela ao considerá-los.
Desvantagens dos sistemas de negociação.
Requer habilidades desconhecidas. Desenvolver sistemas de negociação por conta própria requer uma sólida compreensão tanto da análise técnica quanto do desenvolvimento de software. Embora você possa terceirizar o desenvolvimento de software, ainda precisará da capacidade de traduzir efetivamente seu conhecimento inato de análise técnica em regras específicas que podem ser implementadas por um algoritmo de computador, em vez de confiar na intuição. Pode ser difícil de otimizar. Os sistemas de negociação devem incluir muitas premissas diferentes, como slippage, custos de transação e mudanças na dinâmica do mercado. Mesmo ao contabilizar esses fatores, é impossível testar os sistemas de negociação antes de transmiti-los ao vivo, o que significa que há um grau de incerteza envolvido. Podem surgir problemas no comércio ao vivo que podem ser caros e difíceis de corrigir. Requer um grande investimento inicial. Os sistemas de negociação demoram muito tempo para desenvolver e testar inicialmente, antes de enviá-los ao vivo. Durante esse período, você não estará gerando receita de negociação, o que pode custar caro para alguns traders. Os sistemas de negociação também exigem manutenção contínua para ajustar os parâmetros e resolver quaisquer alterações no mercado.
Eles realmente funcionam?
Não há escassez de golpistas prometendo sistemas de troca em troca de centenas ou milhares de dólares. Mas também não há dúvida de que houve muitos sistemas de negociação bem-sucedidos no passado e que haverá muito mais no futuro.
O exemplo mais famoso de um sistema comercial bem sucedido foi o desenvolvido e implementado por Richard Dennis e Bill Eckhardt - o Original Turtle Traders. Em 1983, os dois discutiram se um bom comerciante nasceu ou foi criado. Então, eles tiraram algumas pessoas da rua e as treinaram com base no agora famoso Turtle Trading Systems. Eles reuniram 13 traders e acabaram fazendo 80% ao ano nos quatro anos seguintes.
É fácil identificar a maioria dos golpes aderindo à velhice "se é bom demais para ser verdade, então provavelmente é" idioma. Por exemplo, uma garantia de 2.500 por cento de retornos por ano é claramente ultrajante, pois promete que, com apenas US $ 5.000, você poderia ganhar US $ 125.000 em um único ano. Depois de cinco anos, esse valor seria de quase US $ 50 bilhões. Se isso fosse verdade, os criadores poderiam ter se transformado em um bilionário em pouco tempo!
Se você tem uma intuição quando se trata do mercado, e você pode traduzir essa intuição em regras de negociação, então você pode construir um sistema de negociação. Da mesma forma, se você tiver experiência em áreas emergentes, como aprendizado de máquina e inteligência artificial, além de acesso a amplas velocidades de velocidade e execução, poderá criar um sistema de negociação. Os sistemas de negociação não são fáceis de desenvolver e exigem uma compreensão profunda dos mercados, mas podem ser muito lucrativos.
Na próxima seção, veremos como projetar seu próprio sistema de negociação.
Algorithmic Trading System Design & amp; Implementação.
AlgorithmicTrading é um desenvolvedor de sistema de negociação de terceiros especializado em sistemas automatizados de negociação, estratégias de negociação algorítmica e análise de negociação quantitativa. Oferecemos dois algoritmos de negociação distintos para comerciantes de varejo e investidores profissionais.
Assista ao nosso blog de vídeo algorítmico em que nosso principal desenvolvedor analisa o desempenho de 6/10/17 & ndash; 8/8/17 usando nosso sistema de negociação automatizado. Visite nosso Blog Algorithmic Trading para ver todos os vídeos de desempenho de 2016-2018 no acumulado do ano. Os futuros e opções de negociação envolvem risco substancial de perda e não são adequados para todos os investidores.
Comece hoje mesmo na negociação algorítmica.
Os Destaques do Swing Trader.
Nossa Swing Trading Strategy negocia o S & P 500 Emini Futures (ES) e o Ten Year Note (TY). Este é um sistema de negociação 100% automatizado que pode ser executado automaticamente com os melhores esforços por vários Corretores Registrados da NFA. Também pode ser instalado e carregado na plataforma Tradestation. Os dados seguintes abrangem o período de avanço (fora da amostra) que abrange 10/1 / 15-3 / 14/18. A negociação de futuros envolve risco substancial de perda e não é apropriada para todos os investidores. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro. Esses dados presumem que 1 unidade (US $ 15.000) foi negociada durante todo o período em análise (non-compounded).
* Perdas podem exceder o rebaixamento máximo. Isso é medido de pico a vale, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
O Swing Trader Mensal P / L.
Os negócios iniciados em outubro de 2015 são considerados Walk-Forward / Out-of-Sample, enquanto os negócios anteriores a outubro de 2015 são considerados back-tested. Os lucros / perdas fornecidos são baseados em uma conta de US $ 15.000 que troca 1 unidade no Swing Trader. Esses dados não são compostos.
* Perdas podem exceder o rebaixamento máximo. Isso é medido de pico a vale, fechando o comércio para fechar o comércio. O desempenho passado não é indicativo de desempenho futuro.
CFTC REGRA 4.41: Os resultados são baseados em resultados de desempenho simulados ou hipotéticos que possuem certas limitações inerentes. Ao contrário dos resultados mostrados em um registro de desempenho real, esses resultados não representam negociação real. Além disso, como esses negócios não foram efetivamente executados, esses resultados podem ter uma compensação insuficiente ou insuficiente pelo impacto, se houver, de alguns fatores de mercado, como falta de liquidez. Programas de negociação simulados ou hipotéticos em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Não está sendo feita nenhuma representação de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas similares a essas demonstrações.
Noções básicas de negociação algorítmica.
O Algorithmic Trading, também conhecido como Quant Trading, é um estilo de negociação que utiliza algoritmos de previsão de mercado para encontrar transações potenciais. Existem várias subcategorias de negociação quantitativa para incluir High Frequency Trading (HFT), Arbitragem Estatística e Análise de Predição de Mercado. Na AlgorithmicTrading, nós nos concentramos no desenvolvimento de sistemas de negociação automatizados que fazem negócios de swing, dia e opções para aproveitar as ineficiências do mercado.
Atualmente, estamos oferecendo dois sistemas de negociação de futuros que negociam o ES & amp; Futuros de TY. Continue lendo para ver por si mesmo como implementar um sistema de negociação de algo projetado profissionalmente pode ser benéfico para suas metas de investimento. Nós não somos registrados Consultores de Negociação de Commodities e, portanto, não controlamos diretamente as contas de clientes & ndash; no entanto, negociamos ambos os sistemas de negociação com nosso próprio capital, utilizando um dos corretores de execução de negociação automatizada.
Exemplo de negociação algorítmica.
Estratégia de negociação de futuros: o pacote Swing Trader.
Este pacote utiliza nossos algoritmos de melhor desempenho desde o início. Visite a página do comerciante do swing para ver os preços, estatísticas completas do comércio, lista completa de comércio e muito mais. Este pacote é ideal para o cético que deseja negociar um sistema robusto que tenha se saído bem em negociações cegas para fora e para fora da amostra. Cansado de modelos otimistas com back-testing que nunca parecem funcionar quando negociados ao vivo? Se assim for, considere este sistema de negociação de caixa preta. Este é o nosso algoritmo de negociação mais popular para venda.
Detalhes no Swing Trader System.
Futuros & amp; Estratégia de negociação de opções: o pacote S & amp; P Crusher v2.
Este pacote utiliza sete estratégias de negociação em uma tentativa de diversificar melhor sua conta. Este pacote utiliza comércios de swing, day trades, condutores de ferro e chamadas cobertas para tirar proveito de várias condições de mercado. Este pacote é comercializado em unidades de tamanho de US $ 30.000 e foi lançado ao público em outubro de 2016. Visite a página de produtos do S & amp; P Crusher para ver os resultados do back-test com base nos relatórios de comercialização.
Detalhes no triturador S & P.
Cobrindo os fundamentos do design do sistema de negociação automatizado.
Múltiplos Sistemas de Negociação Algorítmica Disponíveis.
Escolha de um dos nossos sistemas de negociação & ndash; O Swing Trader ou o S & amp; P Crusher. Cada página mostra a lista de negociação completa, incluindo resultados de otimização de post-forward, walk-forward. Esses sistemas de negociação informatizados de caixa preta são totalmente automatizados para gerar alfa ao tentar minimizar o risco.
Algoritmos de negociação múltiplos trabalhando juntos.
Nossa metodologia de negociação quântica nos emprega várias estratégias de negociação de algoritmos para diversificar melhor sua conta de negociação automática. Saiba mais visitando nossa página de metodologia de design de estratégias de negociação.
Trades During Bear & amp; Mercados de touro.
Em nossa opinião, a chave para o desenvolvimento de um sistema de negociação algorítmica que realmente funciona é contabilizar múltiplas condições de mercado. A qualquer momento, o mercado poderia passar de um touro para um mercado em baixa. Ao tomar uma posição agnóstica de direção de mercado, estamos tentando superar o desempenho em Bull & amp; Condições de mercado do urso.
Sistemas de negociação totalmente automatizados.
Você pode negociar automaticamente nosso software algorítmico usando um corretor de execução automática (com os melhores esforços). Temos vários corretores para você escolher. Remova as decisões baseadas em emoções de sua negociação usando nosso sistema de negociação automatizado.
O comércio algorítmico funciona?
Acompanhe o progresso diário de nossos algoritmos de negociação quantitativa com o aplicativo do corretor OEC. Você também receberá declarações diárias da empresa de compensação da NFA Registered. Você pode comparar cada uma das suas negociações com a lista comercial que publicamos no final de cada dia. Exemplos completos de negociação algorítmica são postados para todos verem. A lista completa de transações pode ser vista visitando a página de negociação algorítmica do sistema que você está negociando. Quer ver algumas declarações de contas ativas? Visite os retornos ao vivo & amp; página de instruções.
Múltiplas Estratégias de Negociação Quant.
Nossos sistemas de negociação quantitativos têm diferentes expectativas com base nos algoritmos preditivos empregados. Nossos Sistemas de Negociação Automatizada colocarão operações de swing, day trade, condutores de ferro & amp; chamadas cobertas. Estas Estratégias 100% Quant baseiam-se puramente em indicadores técnicos e algoritmos de reconhecimento de padrões.
Nosso software de negociação automatizada ajuda a remover suas emoções da negociação.
Algoritmos de negociação múltiplos são negociados como parte de um maior sistema de negociação algorítmica.
Cada estratégia de negociação algorítmica oferecida tem vários pontos fortes e fracos. Seus pontos fortes e fracos são identificados com base em três estados de mercado potenciais: Strong Up, Sideways & amp; Abaixo mercados em movimento. A estratégia de negociação de condores de ferro supera os mercados em movimento lateral e ascendente, enquanto o algoritmo da nota de tesouro se destaca nos mercados em baixa. Com base no backtesting, espera-se que o algoritmo de momentum tenha um bom desempenho durante os mercados em ascensão. Confira a seguinte coleção de vídeos, onde cada algoritmo de negociação oferecido é revisado por nosso desenvolvedor líder. Os pontos fortes de cada algoritmo de negociação são analisados juntamente com as suas fraquezas.
Vários tipos de estratégias de negociação são usados em nosso software de negociação automatizada.
Comissões do dia são inseridas & amp; saiu no mesmo dia, enquanto as negociações de giro terão um longo prazo de negociação com base nas expectativas para o S & amp; P 500 a tendência de maior ou menor no prazo intermédio. Os negócios de opções são colocados nas opções semanais do S & amp; P 500 sobre futuros, normalmente entrando em uma segunda-feira e mantendo até a expiração da sexta-feira.
Swing Trading Strategies.
As seguintes Swing Trading Strategies colocam operações de swing direccionais no S & amp; P 500 Emini Futures (ES) e na Nota de Dez Anos (TY). Eles são usados em ambos os sistemas de negociação automatizados que oferecemos para aproveitar as tendências de longo prazo que nossos algoritmos de predição de mercado estão esperando.
Futures Swing Trading Strategy # 1: Momentum Swing Trading Algorithm.
A Momentum Swing Trading Strategy coloca os negócios do swing no Emini S & amp; P Futures, aproveitando as condições de mercado que sugerem um movimento de prazo intermediário mais alto. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2 & amp; O comerciante do balanço.
Estratégia de Negociação de Futuros Swing # 2: Algoritmo de Notas do Tesouro de Dez Anos.
A Tesouraria Note (TY) Trading Strategy coloca swing trades na nota de dez anos (TY). Uma vez que o TY tipicamente se move inversamente para os mercados mais amplos, esta estratégia cria um trade swing semelhante ao shorting do S & P 500. Este algoritmo T-Note tem expectativas positivas para condições de mercado em baixa. Este algoritmo de negociação é usado em ambos os nossos sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2 & amp; O comerciante do balanço.
Estratégias de Negociação Diária.
As estratégias de negociação do dia seguinte colocam o day trade no S & amp; P 500 Emini Futures (ES). Eles quase sempre entram em negociações durante os primeiros 20 minutos após a abertura dos mercados de ações e saem antes do fechamento dos mercados. Paradas apertadas são utilizadas em todos os momentos.
Estratégia de Negociação do Dia de Futuros # 1: Algoritmo de Negociação de Dia.
A Estratégia de Negociação de Dia Curta coloca negociações diárias no Emini S & P Futures quando o mercado mostra fraqueza pela manhã (prefere uma grande diferença para baixo). Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.
Estratégia de Negociação de Dia de Futuro # 2: Algoritmo de Negociação de Dia de Breakout.
A Breakout Day Trading Strategy coloca o day trade no Emini-S & P Futures quando o mercado mostra força pela manhã. Esta estratégia de negociação de futuros é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.
Estratégia de Negociação de Dia de Futuros # 3: Algoritmo de Negociação de Dia de Intervalo da Manhã.
O Morning Gap Day Trading Strategy coloca negócios de dia curto no Emini S & amp; P Futures quando o mercado tem uma grande lacuna, seguido por um curto período de fraqueza. Esta estratégia de negociação é utilizada no sistema de negociação automatizado S & amp; P Crusher v2.
Estratégias de Negociação de Opções.
As seguintes estratégias de negociação de opções cobram prêmio no S & amp; P 500 Emini Weekly Options (ES). Eles são usados em nosso S & amp; P Crusher v2, a fim de aproveitar as vantagens de lateralmente, para baixo & amp; condições de mercado em movimento. Um benefício para as opções de negociação com nossas estratégias de negociação algorítmica é que elas são suportadas em um ambiente de negociação automatizado usando um dos corretores de execução automática.
Opções Trading Strategy # 1: Algoritmo de Condor Iron Condor.
A Estratégia de Negociação de Opções de Condor da Iron é perfeita para quem quer uma taxa de ganhos por negociação mais alta, ou que simplesmente quer cobrar prêmios no S & amp; P 500 Emini Futures com a venda da Iron Condors. Quando nossos algoritmos esperam uma condição de mercado de derivação lateral ou ascendente, esse sistema criará uma operação de Condor de Ferro. Essa estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2.
Estratégia de negociação de opções # 2: Algoritmo de opções de chamadas cobertas.
A Estratégia de Negociação das Opções de Compra Coberta vende de chamadas cobertas por dinheiro contra os algoritmos de momento Long swing swing, para arrecadar premium e ajudar a minimizar as perdas caso o mercado se mova contra nossa posição de algoritmo de momentum. Quando negociado com o Algoritmo de Troca de Momentum Swing - como é o caso no S & amp; P Crusher & amp; ES / TY Futures Trading Systems, isso cria uma posição de compra coberta. Quando negociados no Sistema de Negociação Bearish Trader, as chamadas são vendidas sem cobertura e, portanto, estão a descoberto. Em ambos os casos, & ndash; como um suporte ao longo do algoritmo & ndash; Ele funciona bem em condições de mercado em movimento lateral e para baixo. Essa estratégia é usada em um dos nossos Sistemas de negociação automatizados: O S & amp; P Crusher v2.
Embora cada uma dessas estratégias de negociação possa ser negociada sozinha, elas são negociadas melhor em uma coleção mais ampla de algoritmos de negociação & ndash; como visto em um dos nossos sistemas automatizados de negociação, como o The Swing Trader.
Algoritmos de negociação que realmente funcionam?
Essa série de vídeos de negociação algorítmica é feita para que nossos clientes possam ver os detalhes de cada negociação semanalmente. Assista a cada um dos seguintes vídeos de negociação algorítmica para ver em tempo real o desempenho de nossos algoritmos de negociação. Sinta-se à vontade para visitar nossos Críticas de AlgorithmicTrading & amp; Página Press Releases para ver o que os outros estão dizendo sobre nós.
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O que separa o comércio algorítmico de outras técnicas técnicas de negociação?
Nos dias de hoje, parece que todo mundo tem uma opinião sobre técnicas de negociação técnica. Head & amp; Padrões de ombros, MACD Bullish Crosses, VWAP Divergences, a lista continua. Nesses vídeos, nosso engenheiro líder de projeto analisa alguns exemplos de estratégias de negociação encontradas on-line. Ele pega suas Tips Trading, faz um código e executa um back-test simples para ver o quão efetivas elas realmente são. Depois de analisar seus resultados iniciais, ele otimiza o código para ver se uma abordagem quantitativa à negociação pode melhorar as descobertas iniciais. Se você é novo em negociação algorítmica, esses blogs de vídeo serão bastante interessantes. Nosso designer utiliza máquinas de estado finito para codificar essas dicas básicas de negociação. Como a negociação algorítmica difere da negociação técnica tradicional? Simplificando, o Algorithmic Trading requer precisão e fornece uma janela para um potencial de algoritmos baseado em back-testing que possui limitações.
Procurando por Algorithmic Trading Tutorial & amp; Como para vídeos?
Assista a várias apresentações de vídeo educativo feitas por nosso designer líder em negociação algorítmica para incluir um vídeo que cobre nossa Metodologia de Design de Quantificação Comercial e um Tutorial de Negociação Algorítmica. Esses vídeos de estratégia de negociação fornecem exemplos de codificação de comércio algorítmico e o introduzem à nossa abordagem de negociar os mercados usando análise quantitativa. Nesses vídeos, você verá muitas razões pelas quais a negociação automatizada está decolando para incluir a ajuda na remoção de suas emoções da negociação. Visite nossa página de vídeos de negociação educacional para ver uma lista completa de mídia educacional.
Comece a usar um dos nossos sistemas de negociação automatizados hoje.
Não perca. Junte-se aos que já estão negociando com AlgorithmicTrading. Comece hoje mesmo com um dos nossos pacotes de negociação algorítmica.
Várias opções de execução automática de comércio estão disponíveis.
Nossos algoritmos de negociação podem ser executados automaticamente usando um dos corretores de execução automática registrados pela NFA (com os melhores esforços) ou podem ser negociados em seu próprio PC usando MultiCharts ou Tradestation.
O FOX Group é uma corretora de introdução independente localizada no icônico prédio da Chicago Board of Trade, no coração do distrito financeiro da cidade. Eles são registrados no NFA e são capazes de executar nossos algoritmos automaticamente com os melhores esforços.
Os corretores interativos são corretores registrados pela NFA que podem executar nossos algoritmos automaticamente com os melhores esforços. Além disso, eles suportam clientes canadenses.
Se você preferir executar os algoritmos em seu próprio PC, o MultiCharts é a plataforma preferida de software de negociação para execução automática. Ele oferece benefícios consideráveis aos negociadores e oferece vantagens significativas em relação às plataformas concorrentes. Ele vem com gráficos de alta definição, suporte a mais de 20 feeds de dados e mais de 10 corretores, backtesting dinâmico de estratégia em nível de portfólio, suporte a EasyLanguage, relatórios interativos de desempenho, otimização genética, scanner de mercado e replay de dados.
A TradeStation é mais conhecida pelo software de análise e pela plataforma de negociação eletrônica que fornece ao operador ativo e a determinados mercados de traders institucionais que permitem que os clientes projetem, testem, otimizem, monitorem e automatizem suas próprias ações, opções e opções personalizadas. estratégias de negociação de futuros. Tradestation é outra opção para pessoas que desejam negociar automaticamente nossos algoritmos em seu próprio PC.
Certifique-se de visitar a nossa página de Perguntas frequentes para ver uma lista de perguntas e respostas comuns. Você também pode clicar aqui para saber mais sobre a AlgorithmicTrading e seu Lead Developer.
Glossário de terminologia de negociação.
Sugerimos que você use a Investopedia para quaisquer outros termos que não sejam cobertos aqui.
Agressivo - Uma estratégia de investimento com tolerância a risco acima da média, com a expectativa de retornos acima da média. Estratégias agressivas geralmente favorecem a compra de ações de empresas em rápido crescimento, a compra de margem e a negociação de opções.
Buy and Hold - Uma estratégia de investimento em que as ações são compradas e mantidas por um longo período de tempo, independentemente das flutuações do mercado. Esta estratégia baseia-se no pressuposto de que, a muito longo prazo (10-20 anos), os preços das acções irão subir e o mercado no seu conjunto aumentará, apesar de flutuações a curto prazo devido a ciclos de negócios ou aumento da inflação. As comissões de comércio são reduzidas através da compra e venda com menos frequência e os impostos são frequentemente reduzidos ou diferidos, mantendo as posições por mais tempo.
COMPRA EM ABERTO - Se você deseja implementar este tipo de ordem de negociação, deverá fazer um pedido de mercado antes que o mercado seja aberto para negociação (9:30 AM EST). Ao colocar uma ordem de mercado, sua negociação será preenchida a qualquer preço de abertura naquela manhã.
Ganho de capital - O valor pelo qual o preço de venda de um ativo excede seu preço de compra inicial. Um ganho de capital realizado é o lucro resultante da venda de um investimento. Um ganho de capital não realizado é um investimento que ainda não foi vendido, mas que resultaria em lucro se vendido. Os ganhos de capital geralmente recebem um tratamento fiscal mais favorável do que os ganhos comuns. Dependendo do seu suporte fiscal e da duração de um ativo de capital, você pode pagar cerca de um terço a metade do imposto sobre um ganho de capital do que teria pago sobre a mesma quantia da renda ordinária.
Perda de capital - A perda que resulta da venda de um ativo de capital. O rendimento ordinário pode ser compensado com perdas de capital até um máximo de US $ 3.000 por ano e as perdas de capital excedentes podem ser transportadas indefinidamente até esgotadas.
Fechar uma posição - Para terminar um investimento. Fechar uma posição comprada exige vender, e fechar uma posição curta exige a compra.
Conservador - Uma estratégia de investimento cautelosa e avessa ao risco. A preservação do capital é uma alta prioridade para um investidor conservador.
Cobertura - Para recomprar um contrato anteriormente vendido.
Valor atual de mercado - O valor atual de uma carteira de títulos a preços correntes de mercado.
Day Trader - Um operador de ações muito ativo que compra e vende o mesmo título muito rapidamente, executa um grande número de negócios a cada dia e geralmente fecha todas as posições no final de cada dia de negociação.
Diversificação - Uma estratégia de portfólio focada na redução da exposição ao risco, combinando uma variedade de investimentos que provavelmente não irão se mover na mesma direção. A diversificação reduz o potencial de crescimento e desvantagem e permite um desempenho mais consistente sob uma ampla gama de condições econômicas. Um portfólio diversificado pode conter ações, títulos e imóveis.
Patrimônio líquido - Participação acionária em uma empresa na forma de ações ordinárias ou preferenciais. Também pode ser expresso como ativo total menos o total do passivo, denominado "patrimônio líquido", "patrimônio líquido" ou "valor contábil". No contexto de uma conta de negociação de futuros, é o valor dos títulos na conta, assumindo que a conta é liquidada ao preço corrente. No contexto de uma conta de corretagem, é o valor líquido da conta (o valor dos títulos na conta menos os requisitos de margem).
Análise Fundamental - Um método usado para avaliar o valor de um título, através do qual um investidor examinaria cuidadosamente as operações e operações financeiras da empresa, particularmente vendas, lucros, potencial de crescimento, ativos, dívida, gestão, produtos e números de concorrência. A análise fundamental considera as variáveis que estão diretamente relacionadas à própria empresa, enquanto a análise técnica considera o estado geral do mercado.
Estratégia de Crescimento - Uma estratégia baseada no investimento em empresas que estão crescendo mais rápido do que outras no mesmo setor, com o objetivo de gerar ganhos de capital em vez de dividendos.
Fundos de hedge - Um fundo que tem permissão para usar estratégias agressivas que não estão disponíveis para fundos mútuos, incluindo venda a descoberto, alavancagem, negociação de programas, swaps, arbitragem e derivativos. Usados geralmente por indivíduos e instituições abastadas, os fundos de hedge são restritos por lei a não mais do que 100 investidores por fundo e, como resultado, a maioria dos fundos de hedge estabelece valores de investimento extremamente altos (variando de US $ 250.000 a mais de US $ 1 milhão). Os investidores em fundos de hedge pagam uma taxa de administração, bem como uma porcentagem dos lucros (geralmente 20%).
IRA (Conta de Aposentadoria Individual) - Uma conta de aposentadoria com imposto diferido para um indivíduo que permite que o indivíduo reserve até US $ 2.000 por ano, com rendimentos impostos diferidos até que os levantamentos comecem aos 59 anos ou mais. em um banco, fundo mútuo ou corretagem. Somente aqueles que não participam de um plano de pensão no trabalho ou que participam e atendem a determinadas diretrizes de renda podem fazer contribuições dedutíveis para um IRA. Todos os outros podem fazer contribuições para um IRA em uma base não dedutível. Tais contribuições se qualificam como uma dedução do lucro auferido naquele ano e os juros acumulam impostos diferidos até que os fundos sejam sacados.
Longo Prazo - Um longo período de tempo, ou para uma estratégia de investimento comprar e manter.
LIMIT ORDER - Uma ordem limite indica o preço máximo que você está disposto a pagar por uma ação. Você pode usar esse tipo de ordem para evitar a entrada de uma posição se um estoque abrir para cima ou para baixo na abertura e você quiser evitar entrar com um preço extremo. As ordens limitadas também podem ser combinadas com as ordens "comprar" ou "vender na parada".
LONG POSITION - Quando você compra uma ação do lado comprado, você está comprando as ações com a esperança de que elas aumentem de preço. Este é exatamente o oposto de uma venda a descoberto.
Conta de Margem - Uma conta de cliente sofisticada em uma corretora que permite que um investidor compre títulos com dinheiro emprestado do corretor. As contas de margem geralmente oferecem baixas taxas de juros em empréstimos com margem para encorajar os investidores a comprar com margem. O Federal Reserve limita a margem de empréstimo a no máximo 50% do valor investido, mas algumas corretoras têm exigências ainda mais rigorosas.
Money Management - O processo de gestão de dinheiro, incluindo investimentos, orçamentos, bancos e impostos.
Abra uma posição - para abrir um investimento. A abertura de uma posição comprada exige a compra e a abertura de uma posição curta exige a venda.
Indicador Overbought / Oversold - Uma ferramenta de análise técnica que tenta definir quando os preços avançaram muito e rapidamente em qualquer direção. Este indicador é calculado com base em uma média móvel da diferença entre o número de problemas de avanço e de queda ao longo de um determinado período de tempo. O analista venderá se o mercado for considerado sobrecomprado e vice-versa.
Gerenciamento de riscos - O processo de analisar a exposição ao risco e determinar a melhor forma de lidar com essa exposição.
Tolerância ao risco - Uma capacidade do investidor para lidar com declínios no valor de sua carteira.
S & amp; P 500 - Standard & amp; Pobre 500. Uma cesta de 500 ações que são consideradas amplamente mantidas. O índice S & P 500 é ponderado pelo valor de mercado, e seu desempenho é considerado representativo do mercado de ações como um todo (mais de 70% de todo o patrimônio dos EUA é rastreado pelo S & P 500). O índice seleciona suas empresas com base em seu tamanho de mercado, liquidez e setor. A maioria das empresas do índice são sólidas empresas de mid cap ou large cap. A maioria dos especialistas considera o S & amp; P 500 um dos melhores valores de referência disponíveis para avaliar o desempenho geral do mercado dos EUA.
Curto - O estado de ter vendido um estoque curto sem tê-lo coberto (recomprou um contrato anteriormente vendido).
Venda a descoberto - Empréstimo de um corretor ou contrato de futuros de commodities de um corretor e sua venda, com o entendimento de que ele deve ser posteriormente comprado de volta e devolvido ao corretor. A venda a descoberto é uma técnica usada por investidores que tentam lucrar com a queda do preço de uma ação. O corretor do investidor emprestará as ações de alguém que as possui com a promessa de que o investidor irá devolvê-las mais tarde. O investidor vende imediatamente as ações emprestadas ao preço de mercado atual. Se o preço das ações cair, ele / ela "cobre a posição vendida" comprando de volta as ações, e seu corretor as devolverá ao credor. O lucro é a diferença entre o preço pelo qual a ação foi vendida e o custo para comprá-la de volta, menos as comissões e as despesas de empréstimo da ação. Mas se o preço das ações aumenta, as perdas potenciais são ilimitadas.
Spread - A diferença entre o lance atual e o pedido atual (em negociação no mercado de balcão) ou oferecido (em troca de negociação) de um determinado título. SP500 ou S & P500 - O S & P 500 é um dos benchmarks mais utilizados para o mercado global de produtos em U. S. O (DJIA) Dow Jones Industrial Average era ao mesmo tempo o índice mais renomado das ações americanas, mas como o DJIA contém apenas 30 empresas, a maioria concorda que o S & P 500 é uma representação melhor do mercado dos EUA. De fato, para muitos, é a definição do mercado. Quando você ouvir no noticiário da noite que "o mercado subiu hoje", o repórter provavelmente está se referindo a um aumento no S & P 500. As empresas incluídas no índice são selecionadas pelo Comitê de Índice S & P, que é uma equipe de analistas e economistas da Standard and Poor's. O S & P 500 é um índice ponderado de valor de mercado, o que significa que o peso de cada ação no índice é proporcional ao seu valor de mercado.
Análise técnica - Um método de avaliação de títulos, com base na suposição de que os dados de mercado, como gráficos de preço, volume e participação em aberto, podem ajudar a prever tendências futuras do mercado. Os analistas técnicos acreditam que podem prever com precisão o preço futuro de uma ação, observando seus preços históricos e outras variáveis de negociação. A análise técnica pressupõe que a psicologia do mercado influencia a negociação de uma maneira que permite prever quando um estoque vai subir ou cair. Por essa razão, muitos analistas técnicos também são market timers, que acreditam que a análise técnica pode ser aplicada tão facilmente ao mercado como um todo quanto a uma ação individual. Ao contrário da análise fundamental, o valor intrínseco da segurança não é considerado.
Ticker Symbol - Um sistema de letras usado para identificar unuely um estoque ou fundo mútuo. Símbolos com até três letras são usados para ações listadas e negociadas em uma bolsa. Símbolos com quatro letras são usados para ações da NASDAQ. Símbolos com cinco letras são usados para ações da NASDAQ que não sejam emissões únicas de ações ordinárias. Símbolos com cinco letras terminadas em X são usados para fundos mútuos.
Volatilidade - A taxa relativa na qual o preço de um título sobe e desce. A volatilidade é encontrada calculando o desvio padrão anualizado da mudança diária no preço. Se o preço de uma ação sobe e desce rapidamente em curtos períodos de tempo, ela tem alta volatilidade. Se o preço quase nunca muda, tem baixa volatilidade.
Volume - O número de ações, títulos ou contratos negociados durante um determinado período, para um título ou uma troca inteira.
Os diferentes tipos de negociação on-line e seus benefícios.
Os investidores têm uma ampla gama de opções de negociação para escolher. Alguns preferem opções de negociação de curto prazo, enquanto outros preferem jogar o jogo de espera e obter maiores lucros com estratégias de negociação de longo prazo.
A negociação pode ser dividida em três categorias distintas. Estes incluem curto prazo, médio prazo e longo prazo de negociação.
Negociação de curto prazo geralmente se refere à negociação que dura até algumas semanas. A negociação a médio prazo dura de algumas semanas a alguns meses. Finalmente, o comércio de longo prazo envolve a manutenção de títulos por meses e até anos.
Cada tipo de negociação tem seus próprios méritos e o tipo de estratégia de negociação depende, muitas vezes, dos fundos disponíveis, dos métodos de pesquisa usados pelo trader e de sua disposição em aceitar certos riscos.
A tecnologia também teve impacto no comércio. Os comerciantes estão agora emergindo de todas as esferas da vida que estão interessados em uma variedade de estratégias e produtos de negociação on-line, incluindo day trading, negociação de posição, swing trading, escalpelamento, negociação de CFDs on-line e outras formas populares de negociação.
Estes são alguns dos tipos mais comuns de negociação online disponíveis.
Dia de Comércio.
Day Trading é uma das formas mais comuns de negociação. É uma estratégia de curto prazo na qual você compra e vende títulos no mesmo dia. Tradicionalmente, esse tipo de negociação era normalmente realizado por traders profissionais. Nos últimos anos, melhorias na tecnologia e o surgimento de uma ampla gama de sites de negociação de CFD on-line significam que os operadores não profissionais também podem negociar esses tipos de títulos.
Diferentes tipos de day trading ocorrem, com diferentes traders especializados em determinadas áreas. Os tipos mais comuns de estratégias de negociação do dia incluem o seguinte:
Negociação de ações de preço Negociação com desconto Negociação com desconto Negociação com o mercado de troca do dia de negociação Notícias / negociação de padrão de jogo.
Benefícios do Dia de Negociação & # 8211; Day Trading pode ser uma maneira rápida de obter grandes ganhos em um curto período de tempo. Mais uma vez, isso depende da sua pesquisa e da precisão dos dados usados para decidir quais títulos comprar e vender. Este tipo de negociação também é a maneira ideal para os investidores iniciantes para obter seus pés molhados, investindo uma pequena quantia em um único dia negociação CFD. A experiência que você ganha comprando e vendendo em um único dia será inestimável mais tarde se decidir investir grandes somas de dinheiro.
Negociação de posição.
A negociação de posição é uma estratégia de longo prazo em que os negociantes compram e retêm títulos por períodos mais longos. Esse tipo de negociação geralmente envolve a manutenção de títulos por semanas e até meses. As decisões de compra e venda são normalmente baseadas em pesquisas extensivas de tendências de mercado e previsão de mudanças no mercado no futuro. O comerciante compra no início de uma tendência e vende quando a tendência atinge a altura.
Benefícios da negociação de posições & # 8211; A negociação de posição é baseada em extensa pesquisa. Se você tiver acesso a fatos precisos e puder ver tendências emergentes, essa é uma maneira potencialmente lucrativa de investir. A maioria dos traders que investe dessa maneira age quando uma tendência começa a ganhar impulso e a vender quando a tendência está no auge. Se você tiver dados precisos, pode ser fácil prever quando comprar e quando vender usando essa estratégia de negociação.
Swing Trading.
Durante certas fases de uma tendência, Swing Trading geralmente ocorre. Esse tipo de negociação aproveita as oscilações de preço que ocorrem durante determinados estágios do ciclo de vida de uma tendência específica. Os comerciantes tentam prever altos e baixos durante uma tendência com base em suas pesquisas e dados coletados por uma segurança específica. Ao contrário do day trading, Swing Trading envolve manter negociações por mais de um dia para maximizar os ganhos obtidos quando uma tendência ganha impulso. Mais uma vez, esse tipo de negociação depende do julgamento do profissional e da precisão dos dados em que eles baseiam suas decisões.
Benefícios do Swing Trading & # 8211; Sucedendo na Swing Trading é tudo sobre detectar tendências e aproveitar quando uma tendência ganha força. Se sua pesquisa e dados forem precisos, essa é uma maneira potencialmente lucrativa de se beneficiar da volatilidade que ocorre durante certos estágios de uma tendência.
Escalpelamento é uma maneira rápida de negociar. Com esse método de negociação, os operadores aproveitam as lacunas criadas pelos lances e pela solicitação de spreads e fluxos de pedidos. Um lucro é obtido com a venda a um preço pedido superior ao spread ou ao preço de compra de um título. O fato de que esta é uma estratégia de curto prazo reduz o risco assumido pelos comerciantes. Mais frequentemente do que não, Scalping envolve menores quantidades, lucros menores por comércio e negociação mais freqüente por comerciantes que também são conhecidos como cambistas.
Benefícios do Escalpelamento & # 8211; A margem de lucro para cada negócio é menor do que muitos outros tipos de estratégias de negociação. No entanto, esses lucros podem aumentar rapidamente. Escalpelamento é uma estratégia de negociação mais rápida e você não precisa esperar por certas tendências surgirem antes de começar a negociar. Há menos análise necessária quando você é um escalpelador. Você pode evitar noites sem dormir preocupando-se com eventos que ocorrem no mercado de ações, porque os negócios normalmente ocorrem no mesmo dia.
Negociação on-line de CFDs.
Os produtos CFD ou Contratos por Diferença permitem que os traders especulem sobre os movimentos de preços de vários tipos de ações no mercado. Quando você está negociando produtos CFD, você não é o proprietário do estoque. Você simplesmente compra o direito de especular sobre sua mudança de preço de mercado no futuro, o que poderia resultar em um aumento ou uma queda no valor.
Benefícios da negociação CFD & # 8211; É fácil realizar transações de CFD graças a uma variedade de serviços on-line dedicados a esse tipo de negociação. Com CFDs, há um alto risco envolvido. No entanto, os retornos podem valer a pena esse risco.
Os traders de hoje têm muitas opções para escolher. O aumento do uso da Internet e uma variedade de sites de negociação de CFD on-line torna mais fácil para especialistas e novatos começarem a negociar em qualquer lugar. Depois de entender os diferentes tipos de negociação e seus benefícios, você pode começar a investir de uma maneira que seja mais adequada para você e satisfaça seus requisitos.
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Glossário de terminologia de negociação.
Sugerimos que você use a Investopedia para quaisquer outros termos que não sejam cobertos aqui.
Agressivo - Uma estratégia de investimento com tolerância a risco acima da média, com a expectativa de retornos acima da média. Estratégias agressivas geralmente favorecem a compra de ações de empresas em rápido crescimento, a compra de margem e a negociação de opções.
Buy and Hold - Uma estratégia de investimento em que as ações são compradas e mantidas por um longo período de tempo, independentemente das flutuações do mercado. Esta estratégia baseia-se no pressuposto de que, a muito longo prazo (10-20 anos), os preços das acções irão subir e o mercado no seu conjunto aumentará, apesar de flutuações a curto prazo devido a ciclos de negócios ou aumento da inflação. As comissões de comércio são reduzidas através da compra e venda com menos frequência e os impostos são frequentemente reduzidos ou diferidos, mantendo as posições por mais tempo.
COMPRA EM ABERTO - Se você deseja implementar este tipo de ordem de negociação, deverá fazer um pedido de mercado antes que o mercado seja aberto para negociação (9:30 AM EST). Ao colocar uma ordem de mercado, sua negociação será preenchida a qualquer preço de abertura naquela manhã.
Ganho de capital - O valor pelo qual o preço de venda de um ativo excede seu preço de compra inicial. Um ganho de capital realizado é o lucro resultante da venda de um investimento. Um ganho de capital não realizado é um investimento que ainda não foi vendido, mas que resultaria em lucro se vendido. Os ganhos de capital geralmente recebem um tratamento fiscal mais favorável do que os ganhos comuns. Dependendo do seu suporte fiscal e da duração de um ativo de capital, você pode pagar cerca de um terço a metade do imposto sobre um ganho de capital do que teria pago sobre a mesma quantia da renda ordinária.
Perda de capital - A perda que resulta da venda de um ativo de capital. O rendimento ordinário pode ser compensado com perdas de capital até um máximo de US $ 3.000 por ano e as perdas de capital excedentes podem ser transportadas indefinidamente até esgotadas.
Fechar uma posição - Para terminar um investimento. Fechar uma posição comprada exige vender, e fechar uma posição curta exige a compra.
Conservador - Uma estratégia de investimento cautelosa e avessa ao risco. A preservação do capital é uma alta prioridade para um investidor conservador.
Cobertura - Para recomprar um contrato anteriormente vendido.
Valor atual de mercado - O valor atual de uma carteira de títulos a preços correntes de mercado.
Day Trader - Um operador de ações muito ativo que compra e vende o mesmo título muito rapidamente, executa um grande número de negócios a cada dia e geralmente fecha todas as posições no final de cada dia de negociação.
Diversificação - Uma estratégia de portfólio focada na redução da exposição ao risco, combinando uma variedade de investimentos que provavelmente não irão se mover na mesma direção. A diversificação reduz o potencial de crescimento e desvantagem e permite um desempenho mais consistente sob uma ampla gama de condições econômicas. Um portfólio diversificado pode conter ações, títulos e imóveis.
Patrimônio líquido - Participação acionária em uma empresa na forma de ações ordinárias ou preferenciais. Também pode ser expresso como ativo total menos o total do passivo, denominado "patrimônio líquido", "patrimônio líquido" ou "valor contábil". No contexto de uma conta de negociação de futuros, é o valor dos títulos na conta, assumindo que a conta é liquidada ao preço corrente. No contexto de uma conta de corretagem, é o valor líquido da conta (o valor dos títulos na conta menos os requisitos de margem).
Análise Fundamental - Um método usado para avaliar o valor de um título, através do qual um investidor examinaria cuidadosamente as operações e operações financeiras da empresa, particularmente vendas, lucros, potencial de crescimento, ativos, dívida, gestão, produtos e números de concorrência. A análise fundamental considera as variáveis que estão diretamente relacionadas à própria empresa, enquanto a análise técnica considera o estado geral do mercado.
Estratégia de Crescimento - Uma estratégia baseada no investimento em empresas que estão crescendo mais rápido do que outras no mesmo setor, com o objetivo de gerar ganhos de capital em vez de dividendos.
Fundos de hedge - Um fundo que tem permissão para usar estratégias agressivas que não estão disponíveis para fundos mútuos, incluindo venda a descoberto, alavancagem, negociação de programas, swaps, arbitragem e derivativos. Usados geralmente por indivíduos e instituições abastadas, os fundos de hedge são restritos por lei a não mais do que 100 investidores por fundo e, como resultado, a maioria dos fundos de hedge estabelece valores de investimento extremamente altos (variando de US $ 250.000 a mais de US $ 1 milhão). Os investidores em fundos de hedge pagam uma taxa de administração, bem como uma porcentagem dos lucros (geralmente 20%).
IRA (Conta de Aposentadoria Individual) - Uma conta de aposentadoria com imposto diferido para um indivíduo que permite que o indivíduo reserve até US $ 2.000 por ano, com rendimentos impostos diferidos até que os levantamentos comecem aos 59 anos ou mais. em um banco, fundo mútuo ou corretagem. Somente aqueles que não participam de um plano de pensão no trabalho ou que participam e atendem a determinadas diretrizes de renda podem fazer contribuições dedutíveis para um IRA. Todos os outros podem fazer contribuições para um IRA em uma base não dedutível. Tais contribuições se qualificam como uma dedução do lucro auferido naquele ano e os juros acumulam impostos diferidos até que os fundos sejam sacados.
Longo Prazo - Um longo período de tempo, ou para uma estratégia de investimento comprar e manter.
LIMIT ORDER - Uma ordem limite indica o preço máximo que você está disposto a pagar por uma ação. Você pode usar esse tipo de ordem para evitar a entrada de uma posição se um estoque abrir para cima ou para baixo na abertura e você quiser evitar entrar com um preço extremo. As ordens limitadas também podem ser combinadas com as ordens "comprar" ou "vender na parada".
LONG POSITION - Quando você compra uma ação do lado comprado, você está comprando as ações com a esperança de que elas aumentem de preço. Este é exatamente o oposto de uma venda a descoberto.
Conta de Margem - Uma conta de cliente sofisticada em uma corretora que permite que um investidor compre títulos com dinheiro emprestado do corretor. As contas de margem geralmente oferecem baixas taxas de juros em empréstimos com margem para encorajar os investidores a comprar com margem. O Federal Reserve limita a margem de empréstimo a no máximo 50% do valor investido, mas algumas corretoras têm exigências ainda mais rigorosas.
Money Management - O processo de gestão de dinheiro, incluindo investimentos, orçamentos, bancos e impostos.
Abra uma posição - para abrir um investimento. A abertura de uma posição comprada exige a compra e a abertura de uma posição curta exige a venda.
Indicador Overbought / Oversold - Uma ferramenta de análise técnica que tenta definir quando os preços avançaram muito e rapidamente em qualquer direção. Este indicador é calculado com base em uma média móvel da diferença entre o número de problemas de avanço e de queda ao longo de um determinado período de tempo. O analista venderá se o mercado for considerado sobrecomprado e vice-versa.
Gerenciamento de riscos - O processo de analisar a exposição ao risco e determinar a melhor forma de lidar com essa exposição.
Tolerância ao risco - Uma capacidade do investidor para lidar com declínios no valor de sua carteira.
S & amp; P 500 - Standard & amp; Pobre 500. Uma cesta de 500 ações que são consideradas amplamente mantidas. O índice S & P 500 é ponderado pelo valor de mercado, e seu desempenho é considerado representativo do mercado de ações como um todo (mais de 70% de todo o patrimônio dos EUA é rastreado pelo S & P 500). O índice seleciona suas empresas com base em seu tamanho de mercado, liquidez e setor. A maioria das empresas do índice são sólidas empresas de mid cap ou large cap. A maioria dos especialistas considera o S & amp; P 500 um dos melhores valores de referência disponíveis para avaliar o desempenho geral do mercado dos EUA.
Curto - O estado de ter vendido um estoque curto sem tê-lo coberto (recomprou um contrato anteriormente vendido).
Venda a descoberto - Empréstimo de um corretor ou contrato de futuros de commodities de um corretor e sua venda, com o entendimento de que ele deve ser posteriormente comprado de volta e devolvido ao corretor. A venda a descoberto é uma técnica usada por investidores que tentam lucrar com a queda do preço de uma ação. O corretor do investidor emprestará as ações de alguém que as possui com a promessa de que o investidor irá devolvê-las mais tarde. O investidor vende imediatamente as ações emprestadas ao preço de mercado atual. Se o preço das ações cair, ele / ela "cobre a posição vendida" comprando de volta as ações, e seu corretor as devolverá ao credor. O lucro é a diferença entre o preço pelo qual a ação foi vendida e o custo para comprá-la de volta, menos as comissões e as despesas de empréstimo da ação. Mas se o preço das ações aumenta, as perdas potenciais são ilimitadas.
Spread - A diferença entre o lance atual e o pedido atual (em negociação no mercado de balcão) ou oferecido (em troca de negociação) de um determinado título. SP500 ou S & P500 - O S & P 500 é um dos benchmarks mais utilizados para o mercado global de produtos em U. S. O (DJIA) Dow Jones Industrial Average era ao mesmo tempo o índice mais renomado das ações americanas, mas como o DJIA contém apenas 30 empresas, a maioria concorda que o S & P 500 é uma representação melhor do mercado dos EUA. De fato, para muitos, é a definição do mercado. Quando você ouvir no noticiário da noite que "o mercado subiu hoje", o repórter provavelmente está se referindo a um aumento no S & P 500. As empresas incluídas no índice são selecionadas pelo Comitê de Índice S & P, que é uma equipe de analistas e economistas da Standard and Poor's. O S & P 500 é um índice ponderado de valor de mercado, o que significa que o peso de cada ação no índice é proporcional ao seu valor de mercado.
Análise técnica - Um método de avaliação de títulos, com base na suposição de que os dados de mercado, como gráficos de preço, volume e participação em aberto, podem ajudar a prever tendências futuras do mercado. Os analistas técnicos acreditam que podem prever com precisão o preço futuro de uma ação, observando seus preços históricos e outras variáveis de negociação. A análise técnica pressupõe que a psicologia do mercado influencia a negociação de uma maneira que permite prever quando um estoque vai subir ou cair. Por essa razão, muitos analistas técnicos também são market timers, que acreditam que a análise técnica pode ser aplicada tão facilmente ao mercado como um todo quanto a uma ação individual. Ao contrário da análise fundamental, o valor intrínseco da segurança não é considerado.
Ticker Symbol - Um sistema de letras usado para identificar unuely um estoque ou fundo mútuo. Símbolos com até três letras são usados para ações listadas e negociadas em uma bolsa. Símbolos com quatro letras são usados para ações da NASDAQ. Símbolos com cinco letras são usados para ações da NASDAQ que não sejam emissões únicas de ações ordinárias. Símbolos com cinco letras terminadas em X são usados para fundos mútuos.
Volatilidade - A taxa relativa na qual o preço de um título sobe e desce. A volatilidade é encontrada calculando o desvio padrão anualizado da mudança diária no preço. Se o preço de uma ação sobe e desce rapidamente em curtos períodos de tempo, ela tem alta volatilidade. Se o preço quase nunca muda, tem baixa volatilidade.
Volume - O número de ações, títulos ou contratos negociados durante um determinado período, para um título ou uma troca inteira.
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